Si FVF

Si FVF è la soluzione SiGrade per la valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari che sintetizza le informazioni dei modelli di valutazione più diffusi nell'analisi finanziaria dei Derivati OTC.
Il prodotto è stato realizzato con la consulenza di specialisti AIAF di rilevanza nazionale.
SiGrade è a disposizione della Banca per la realizzazione delle seguenti attività:

• implementazione in Si FVF di Modelli valutativi dell’Istituto
• studio e realizzazione di nuovi modelli individuati dalla Banca (eventualmente anche su Microsoft Excel)
• ulteriore affinamento delle valutazioni attualmente generate da Si FVF

Funzionalità principali

• Acquisizione delle caratteristiche del contratto nel proprio book all'atto dell'inserimento nella procedura di origine e successivo eventuale riallineamento
• Possibilità di forzatura di alcuni dati del contratto presente nel book, indipendentemente dalla reale situazione nella procedura di origine
• Possibilità di specificare, per ogni contratto, le informazioni caratteristiche necessarie per la sua valutazione
• Gestione completa dell'acquisizione programmata dei valori necessari alla fase di valutazione, tramite il modulo di interfacciamento con gli info-provider
• Storicizzazione di tutti i valori che acquisiti e formazione di una base dati storica
• Recepimento dei valori necessari alla valutazione sia tramite prelievo dalla base dati storica sia tramite eventuale immissione manuale
• Possibilità di impostare manualmente i singoli valori utilizzati per la valutazione di un contratto
• Gestione di più valutazioni destinate a fini diversi, con la possibilità di specificare parametri diversificati per ognuna di esse
• Possibilità di effettuare più simulazioni
• Archiviazione dei risultati ottenuti per ogni valutazione
• Possibilità di ripetere più volte la simulazione della valutazione di un contratto ad una certa data

Vantaggi

• Libreria di calcolo finanziario realizzata in ambiente Cobol-Cics-Db2, per sfruttare la potenza di calcolo del Mainframe
• Possibilità di dialogare nativamente con altre applicazioni della Banca già presenti su Mainframe (Finanza, IAS, ALMetc.)
• Creazione delle curve tassi a partire dai dati di mercato (tassi di deposito, prezzi futures, tassi swap) mediante “bootstrapping”
• Possibilità di acquisire e gestire curve tassi provenienti dall’esterno (es. da Kondor+)
• Differenti modalità di interpolazione utilizzabili (lineare, cubica, spline)
• Possibilità di gestire numerose curve diverse, ognuna con propria politica di spread
• Differenziazione tra la curva utilizzata per lo sconto e la curva risk-free utilizzata per stima tassi forward calcoli di rendimento IRR e Duration