Si CSA / Si GMRA / Si GPT

 

I moduli opzionali Si CSA / Si GMRA / Si GPT sono il perfetto completamento della suite Si ColMa per il collateral management. 

Si CSA consente di controllare quotidianamente tutti gli eventi (valuation date, margin call, ecc.) connessi ad ogni Credit Support Annex e di gestire di conseguenza le marginazioni, i collateral e l'exposure ad esse collegate.
Si GMRA consente di gestire quotidianamente il Collateral e tutti gli eventi (esposizione, margin call, etc.) connessi ai General Market Repurchase Agreement garantendo così l'efficacia delle marginazioni ad essi collegate.
Si GPT favorisce la gestione giornaliera delle operazioni legate al Prestito Titoli sotto General Market Securities Lending Agreement e governa con efficacia il Collateral ad essi collegato.

Funzionalità principali

Implementazione modulare delle varie tipologie di contratti e loro integrazione nel prodotto Si ColMa di gestione dei Collateral

• Si CSA:

o amministra i dati generali del CSA: informazioni caratteristiche del contratto, controparte di mercato, riferimenti temporali, copia digitale del contratto
o acquisisce i contratti derivati che formano l'Exposure del CSA e confronta i movimenti di Exposure con i valori eventualmente comunicati dalle Controparti (caricamento parametrico degli eventuali flussi comunicati dalle controparti) per una semplice gestione delle dispute totali o parziali
o genera automaticamente la documentazione di Claim

• Si GMRA:

o acquisisce caratteristiche contrattuali sia per GMRA in versione 2000 che 2011
o acquisisce trade e prezzi in base alle caratteristiche stabilite nel contratto
o calcola la marginazione in base a quanto stabilito nel contratto
o gestisce Collateral Equity e Equity Annex contrattuale

• Si GPT:

o acquisisce/accensione/estingue posizioni e gestisce modulistica Controparti
o gestisce Margin Maintenace sia “on Aggregate Basis” sia “on Loan by Loan Basis”
o acquisisce margini per confronto con quanto calcolato
o gestisce portafogli multiproprietà, deal interni, portafogli esterni
o conteggia e rendiconta le componenti Fees (liquidazione delle commissioni) e Rebates (liquidazioni degli interessi sui Collateral cash)
o gestisce Collateral Equity/Bond o Cash in base a quanto stabilito nel contratto GMSLA

Vantaggi

• Facile gestione dei contratti, anche in numero elevato
• Diminuzione dei rischi operativi di gestione dei contratti
• Storicizzazione degli eventi, dei calcoli e dei movimenti legati ad ogni singolo contratto
• Controllo accentrato dell’intera situazione dei contratti (cruscotto di monitoraggio)
• Semplice utilizzo ed elevata affidabilità.
• Facilità di integrazione in entrata e in uscita con qualunque altra applicazione informatica su qualunque piattaforma.
• Moduli nativamente decentrabili nei vari uffici della banca grazie alla struttura web, anche in logica multi-istituto
• Elevata parametrizzazione (menu, funzioni, ecc.)
• Gestione della sicurezza sia interna sia esterna.