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SiCSA

SiCSA è la soluzione SiGRADE che consente di gestire, quotidianamente ed in maniera automatizzata, le attività collegate all'Exposure ed ai Collateral dei contratti CSA.
La soluzione, nell'ambito dei rapporti regolamentati dai Credit Support Annex del contratto ISDA, automatizza l'acquisizione dell'Exposure e i conteggi dei Collateral da versare alla parte creditizia, tenendo conto di tutti gli aspetti contrattuali stabiliti volta per volta tra le parti. Può operare autonomamente oppure in modalità integrata con qualsiasi procedura di Back/Front Office Derivati OTC.

Funzionalità principali

• Gestione integrata dei Credit Support Annex per la riduzione del rischio controparte
• Copertura aspetti contrattuali con fasi automatiche di gestione di Collateral ed Exposure
• Acquisizione parametrica automatizzata di deal ed exposure dalle varie controparti, unitamente all'acquisizione della posizione interna della banca dal proprio Back o Front Derivati
• Calcolo automatico della valuation date in base alle condizioni contrattuali specificate e al Margin Call
• Movimentazione Collateral
• Mantenimento saldi dei Collateral e remunerazione degli interessi sugli stessi
• Gestione dei Collateral di tipologia Cash e Titoli (obbligazioni o azioni)
• Funzioni di monitoraggio della posizione e delle valuation date
• Impostazione completamente parametrica e gestita dall’utente che può essere interfacciata con qualsiasi procedura di Back Office derivati OTC

Vantaggi

SiCSA consente di automatizzare i calcoli dell'exposure e dei relativi ed eventuali collateral da versare alla parte esposta, il tutto tenendo conto dei vari attributi contrattuali stabiliti nel singolo contratto CSA. L’automatizzazione della gestione dei Collateral permette alla banca:

• l'abbassamento immediato delle condizioni sfavorevoli che altrimenti verrebbero introdotte nei prezzi dei contratti Derivati negoziati
• la riduzione del rischio di controparte
• il recupero di liquidità da reinvestire